Forex Risk Management Regneark

Hva er risikostyring. Risikostyring er et av de viktigste temaene du noensinne vil lese om handel. Hvorfor er det viktig Vel, vi er i virksomhet for å tjene penger, og for å tjene penger må vi lære å håndtere risiko potensielle tap. Ironisk er dette et av de mest oversett områdene i handel. Mange valutahandlere er bare ivrige etter å få rett inn i handel uten hensyn til deres totale kontostørrelse. De bestemmer bare hvor mye de kan mage for å miste i en enkelt handel og Slå på handelsknappen Det er en term for denne typen investeringer som kalles. Når du handler uten risikostyringsregler, er du faktisk gambling. Du ser ikke på langsiktig avkastning på investeringen. I stedet leter du bare etter den jackpotten. Risk styringsregler vil ikke bare beskytte deg, men de kan gjøre deg svært lønnsomme i det lange løp. Hvis du ikke tror på oss, og du tror at gambling er måten å bli rik, så sett på dette eksempelet. Folk går til Las Vegas hele tiden t o gamble pengene sine i håp om å vinne en stor jackpot og faktisk mange mennesker vinne. Så hvordan i verden er kasinoer fortsatt tjene penger dersom mange individer vinner jackpotter. Svaret er at selv om folk vinner jackpotter, i På lang sikt er kasinoer fortsatt lønnsomme fordi de henter inn mer penger fra folkene som ikke vinner. Det er her begrepet huset alltid vinner kommer fra. Sannheten er at kasinoer er bare veldig rike statistikere. De vet at i det lange løp , vil de være de som lager pengene ikke gamblene. Selv om Joe Schmoe vinner en 100.000 jackpot i en spilleautomat, vet kasinoene at det vil være hundrevis av andre spillere som WON T vinne den jackpotten og pengene vil gå tilbake i lommene. Dette er et klassisk eksempel på hvordan statistikere tjener penger over gamblere Selv om både tap av penger, statistikeren eller kasinoet i dette tilfellet vet hvordan man styrer tapene. Dette er hvordan risikostyring fungerer. Hvis du lærer hvordan du kontroll dine tap, vil du ha en sjanse til å være lønnsomt. Til slutt er forex trading et tall spill som betyr at du må vippe hver liten faktor til din fordel så mye som mulig. I kasinoer er huskanten noen ganger bare 5 over det av spilleren Men det er forskjellen mellom å være en vinner og å være en loser. Du vil være den rike statistikeren og IKKE gambleren fordi i det lange løp vil du alltid være vinneren. Så hvordan blir du dette? rik statistiker i stedet for en taper. Fortsett å lese. Lag fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig. Risikostyring Du bør ikke ignorere. Lønnsadministrasjon. Hva setter vellykkede handlere bortsett fra de som ikke klarer seg på sikt, er pengene dine ledelsen kan betraktes som den administrative siden av handel. Det grunnleggende målet er å håndtere risiko ved å begrense markedseksponeringen til enhver tid, til akseptable nivåer. Lønnsforvaltning handelsmannens budsjett forexop. Dette oppnås ved å håndtere faktorer som f. eks. mengden kapitalrisiko per handel og totalt antall åpne posisjoner Dette sikrer i siste instans at en næringsdrivende kan tåle tap i sitt handelssystem uten å kjøre ned kontoen. Forex trading gjør denne oppgaven spesielt utfordrende For det første bruker mange forexhandlere høy innflytelse Dette betyr at hvis en handelsmann s pengestyring ikke er lyd, kan små bevegelser i markedet ha dramatiske effekter på flytende P L. Hvis en forhandler s pengestyring ikke er lyd, kan små bevegelser i markedet ha dramatiske effekter på flytende P L. Overover bruker forexmarkedet fastkjøpskontrakter kjent som mye Med en mindre konto gjør dette valget av handelsstørrelse enda mer kritisk siden hver enhet kan utgjøre en relativt stor del av kontoens kapital.1 Risiko per handel. Det første prinsippet om pengeforvaltning innebærer å bestemme hvor mye av den totale kapitalen du skal utsette til enhver tid. Likevel, jo mer av kapitalen din utsettes for handel med, den mer risiko du tar. Din markedseksponering er en kombinasjon av. a Kapitalmengden fordelt per handel b Antall åpne posisjoner du eier. Mer kapital eksponert høyere risiko, potensielt høyere fortjeneste Mindre kapital eksponert lavere risiko, potensielt lavere fortjeneste . Hvis du velger for liten en verdi, vil kontoen din bli underutnyttet For stor verdi, og du risikerer en marginal samtale Så hva er den beste måten å gå. Fraktisk pengestyring. Mange handelsmenn bruker formelle tilnærminger basert på ideer som fast forhold eller Fast fraksjonell pengestyring. Fordelen ved å bruke en formelisk tilnærming er at den vil fortelle deg nøyaktig hvor mange partier som skal handle på et gitt punkt. Ved å gjøre det tar det hensyn til kontosaldoen, størrelsesstørrelsen og det maksimale tapet som er tillatt per handel. saldoen endres gjennom fortjeneste eller tap, eksponeringen økes eller reduseres i samme andel Se figur 1.Figurer 1 Kontosaldo verser mye handlet på en nano-konto forexop. Så la s si du hav ea nano konto størrelse 1000 Hvis stoppet ditt er 100 pips og du vil risikere ikke mer enn 1 per handel som vil bety at du kan handle 10 masse hver og din maksimale eksponering per handel er 10 Hvis du bruker 10 mye per handel, det er 1 av kapitalen din i fare på hver åpen stilling Se tabellen nedenfor. Vi har også en Metatrader pengestyringsindikator som vil gjøre beregningene for deg på flyet. Ekstraordninger av mindre masse størrelser. Når det gjelder pengehåndtering, fleksibilitet er nøkkelen Å ha en konto som er i stand til å handle i mindre partier har flere store fordeler. For det første kan du dele bransjer i mindre størrelse enheter, og dette gjør det mulig å håndtere risiko mer effektivt. Det gir deg også flere muligheter for å justere handelsstørrelser på linje med akkumulert fortjeneste ettersom kontosaldoen endres. For det andre tillater du å forflytte inn - og utgangspunkter. Dette betyr at du reduserer risikoen for å bli tatt ut i ett feie ved en plutselig økning i sprekker eller volatilitet. Flere handelsstrategier su ch som Martingale og grid trading bruker denne tilnærmingen. Du kan se ved å sjekke regnearket at med en balanse på 1000 du bør ikke risikere mer enn 1 mikro mye per handel. Hvis du har en balanse på 100, så trenger du virkelig å bruke en nano konto for å holde innenfor rimelige risikobegrensninger. Korrekt korrelasjon. Når du har bestemt deg for hvor mye du skal risikere per handel, er det neste spørsmålet hvor mange åpne partierposisjoner som skal tillates når som helst. Valutapar har en tendens til å bevege seg sammen med en En annen mer enn andre aktiva typer som aksjer Det er at de re sterkt korrelert enten direkte eller indirekte. Hvis du re trading de store, er alle dine posisjoner sannsynligvis korrelert med hverandre i hvert fall. Det er viktig å sjekke både de historiske og nåværende korrelasjonene mellom parene du handler med. Hvis du bruker Metatrader, kan du bruke vår gratis sikringsindikator for å gjøre dette for deg. Denne korrelasjonen må tas med i når du bestemmer din generelle kontoeksponering. Hvis du tillate for mange åpne partier på korrelerte par, kan du finne at kontosaldoen din er negativt påvirket av bevegelsene på bare en eller to av dem. Bare fordi et system har et høyere utbytteverskudd, gjør det ikke nødvendigvis et godt system.2 Risikovederlag. Det andre aspektet av pengeforvaltning er begrepet risiko mot belønning. På en individuell handel er risikoen det potensielle tapet i transaksjonen. Belønningen er den potensielle gevinsten. Dette er bare en del av historien. Den andre siden av dette er utfallet som er oddsen for å vinne versene som mister. For eksempel kan en næringsdrivende være villig til å risikere et større tap, dersom sannsynligheten for at tapet oppstår er likt. Tilsvarende kan en næringsdrivende være villig til å motta en mindre belønning hvis oddsen for å vinne er i hans favør. Til tross for det mange tror, ​​å ha en belønningsverdi som er mindre enn risikoen, er ikke nødvendigvis en dårlig strategi. På samme måte, bare fordi et system har et høyere utbytteverskudd, gjør det ikke nødvendigvis det er et godt system hvis det var så enkelt å laste oddsen i din favør ved å justere risikobeløpet da ville ikke trading være en enkel oppgave Dessverre er det aldri så enkelt. Det er flere faktorer som må vurderes. Først og fremst antar du at du har en mye lavere risiko vers belønning Det er at du satte handler med et stoppfall som er mye mindre enn du tar overskuddsmengden Anta at du bruker 10 pipstopp verser en 100 pip ta fortjeneste. Effektive markeder. Hvis du tror at markedene er effektive, betyr dette at all informasjon er gjenspeiles i den eksisterende prisen Vi bør derfor ikke kunne slå markedet konsekvent Utfallet av en handel vil da være best 50 50 Jeg m ignorerer noen bærefasilitet og handelskostnader her. Med andre ord er risikobeløpet forholdet nøyaktig Den inverse av oddsene for å vinne versene mister For eksempel, hvis din risikopremie er 3 1, så må du ha en odds for å vinne 1 3. Det er med en 3 1 risikobelønning, du risikerer 300 pips for å få 100 pips. , hvis markedet er effektivt Oddsene dine for suksess må være nøyaktig 3 ganger oddsen din for å miste les mer her. Selvfølgelig betyr det ikke at resultatet av hver handel er null, og det betyr ikke at det ikke er lang tid å vinne og miste løp i markedene Statistiske avvikere eksisterer spørre Warren Buffet eller George Soros. I dette tilfellet vil statistisk sett færre av handelen din ende opp med fortjeneste. Dette vil gi deg et lavere samlet handelsvinneforhold. Når du vinner, vil utbetalingen imidlertid være betydelig sammenlignet med de mindre tapene. Nå på den annen side, anta at du gjør det omvendt. Du stiller brede stoppfall ved 100 pips og en liten fortjeneste på bare 10 pips. I dette tilfellet forventer du å ha en mye høyere gevinstandel. Når du bruker Denne typen oppsett, mens tapene kan være færre, kan enkelte tap være uhåndterlig i kontoen. Opprett en balanse mellom risikobeløpet. I et nøtteskall er det ikke noe riktig risikobeløp. Nivået du bruker vil avhenge av din strategi og handelsmål. Hent inn Husk at høyrisikostrategier krever ekstraordinært høye handelsgevinster. Og det er ekstremt vanskelig å opprettholde i det lange løp. Hvis tapet ditt per handel er for høyt, kan du oppdage at en relativt kort rekkefølge av å miste handler er nok til å ta deg ut. I forex har usannsynlige hendelser en tendens til å skje mye oftere enn folk innser at Traders som følger god pengehåndtering, er kloge til dette og er forberedt på de som ikke kommer til å bli tørket ut. Hvorfor feiler så mange handelsfolk. Hvis det effektive markedsprinsippet er korrekt, ville det bety at en handelsmann s retur skal være nær break-even på lang sikt Likevel studier viser de fleste handelsfolk minst detaljhandlerne fare langt verre enn dette Så hvordan kan dette være. Jeg kan tenke på noen grunner til at dette kan være saken. Årsak 1 Informasjon ulempe. Den første mulige forklaringen er at markeds beslutningstakere og institusjonelle handelsmenn er opptatt av innsideinformasjon. De har innsikt i strømmer av spekulative penger, samt rykter om aktivitet i ot hennes markeder som opsjoner, MA og gjeldsmarkeder som alle kan ha betydelig kortvarig påvirkning på valutakursene. Dette betyr at de bedre kan vurdere prishandlingsretningen i hvert fall på kort sikt. Dette gir dem en klar fordel for forhandlere som ikke har tilgang til denne informasjonen. Ikke bare det, er de institusjonelle handelsmennene alltid blitt bedre prisutførelse enn detaljhandlere som ofte har flere lag av meglerforhandlere mellom dem og markedet. Bruk av overdreven innflytelse er den vanligste årsaken at forhandlerne mister sine skjorter på markedet Nivåene av løftestang som er tilgjengelige i FX-verdenen, blir aldri brukt av profesjonelle spillere, med god grunn. Alle aktørers reelle avkastning på egenkapitalen vil variere pluss eller minus noen få prosentpoeng over noen periode Jo mer du forsterker de returnerte svingene med innflytelse, desto større er sannsynligheten for å bli utslettet av en stor drawdown Årsak 3 Handelskostnader. Den andre store grunnen er handelsutgifter Handelsutgifter faktisk kuttes inn i overskudd langt mer enn mange innser. Hvis din opptjeningsverdi er for liten, vil du finne en betydelig del av det samlede overskuddet blir absorbert av spredningen. Hvis du f. eks. er en skalper, målretter du mot en 10 pip profitt per handel, da kan om lag halvparten av den samlede fortjenesten bli tatt opp av handelskostnadene. Omvendt, hvis du er en langsiktig handelsmann, som målretter 500 pips per handel, representerer dine handelskostnader bare 1 av din overskudd Se tabellen nedenfor. Ta opp resultatnivå pips. Research viser at de fleste newcommers handler intradag. Så kostnadene deres er betydelige i forhold til deres fortjeneste. På kort sikt, vil oddsene favorisere markedsføreren og megleren på grunn av handelsavgifter. En så vel som handelsspredningen må handelsmenn som har over natten stillinger også betale en overgangsavgift. Og med meglere som tar priser på mellom 0 14 og 7 2 pa på mye, kan dette legge opp til et stort beløp over tid, spesielt når du bruker høy levetid raseri. Reason 4 For kort tidshorisont. Nye handelsfolk har vanligvis en forventning om å se resultatene veldig fort. Det er urealistisk å måle handelsstrategi over en periode på dager eller uker. Å gjøre dette kan føre til at du konkluderer med at fortjenesten er mye bedre eller verre enn de egentlig er. Prestasjon må være gjennomsnittlig i minst flere måneder, om ikke år. Dessverre er mange nye handelsmenn så høyt utnyttet at de bokstavelig talt ikke har råd til noe tap og ofte kapitulerer ut av strategien deres på den mest mulig mulige tiden. Mens grunn 1 kan ha litt vekt, for de fleste handelsfolk er de tre siste punktene sannsynligvis langt mer innflytelsesrike. Finale poeng. De gode nyhetene er at de fleste av de ovennevnte årsakene til svikt er svært enkelt lindret. Gjør lett på leverage. Minimize your trading costs. Have a realistisk trading plan. Ved å gjøre dette vil du være foran 95 av publikum. Hvordan bygge en strategi, del 5 Risikostyring. Før du leser videre, vil jeg at du skal tenke på et enkelt spørsmål. Når jeg spør denne qu Estion på vårt DailyFX Bootcamps de vanligste svarene er rundt 60-70 Noen handelsfolk vil gjette litt lavere, svare på et nummer rundt. Vi får sjelden et svar under 50. Dette er ikke riktig. I handel kan vi være rett 30 av tiden og fortsatt lønnsom I denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan. Vi skal også se på et spørsmål som potensielt er enda viktigere, som undersøker hvorfor du kanskje ikke vil forvente å være mye mer enn halvparten av tiden. Hva er i dagens pris. Når bankene mottar bestillinger fra sine kunder for å utveksle 1.000.000 amerikanske dollar for euro, yen eller britiske pund, overfører de dermed sin virksomhet, og denne tilleggsforsyningen eller etterspørselen vil føre til endringer i prisen. hvis vi får en overraskelse kunngjøring fra Fed Chief Ben Bernanke, vil prisene begynne å skifte ganske raskt for å innlemme hva nye nyheter kan bli introdusert til miljøet. Men begge disse faktorene påvirker fremtidig pris, og dessverre det er ingen måte å vite at disse vil skje før de skjer. Den nåværende prisen viser bare oss en veikart av de hendelsene som har skjedd i fortiden. Det er det. Det er ingen gratis lunsj. Som handelsfolk går det nok ikke å oppvise et mønster for kontinuerlig å kutte markedet på vei til en haug av rikdom. Fordi markedet alltid har rett. Kommende prisendringer vil ofte bli diktert av fremtidige hendelser som vi ikke kan prognose som store ordrer fra banker, eller nyheter om at har ennå ikke oppstått. Med disse typer hendelser er det umulig å vite hva som skal skje, og det er dermed umulig å fortsette å kunne prognostisere fremtidige prisbevegelser uten hjelp fra risikostyring. Sikkert kan vi glimme en bias og hvis ingen nyheter går inn i det markedet som radikalt endrer perspektivet, kan vi til og med kunne handle i retning av denne forutsetningen Trenden Vi har utgitt mange materialer som forsøker å hjelpe handelsfolk se dette. Men når vi plasserer handler og bygger en strategi , vi må VITE det er alltid en sjanse til å være feil på en handel, da det ikke er noen forsikring om at prisen vil bevege seg opp eller ned når som helst. Trafikken styrer sannsynligheter. Hva mener du da sjansene for pris går opp eller ned. Det er viktig å se på dette spørsmålet når du planlegger risikostyring. Hvor ofte vil du forvente å være riktig. Fra DailyFX Traits of Successful Traders-serien fant vi at forhandlere ofte er oftere enn de har feil i mange av de mest omsatte parene Tabellen nedenfor viser vindende prosentandeler i disse parene i analyseperioden. For de fleste observerte valutaparene var handelsmenn lønnsomme langt mer enn halvparten av unntaket på Ovennevnte grafikk der handelsfolk i AUDJPY var rett bare 49 av tiden. Så man kan forvente at disse handelsmenn med sine sterke vinnende prosenter gjorde det bra. Dessverre ikke Til tross for at handelsmenn vinner på så mange som 71 av trad es, handelsmenn fortapte fortsatt penger som en helhet. Vil du våge å gjette på hvorfor. Vel, her er det. Gjennomsnittlig gevinst er i blå, og gjennomsnittlig tap er i rødt, og som du kan se hvert par viser at handelsmenn tok større tap når de hadde feil enn det beløpet de gjorde da de var riktige. Og til tross for at forhandlere vunnet mye mer i den forrige grafikken, fører det faktum at de mister så mye mer når de har feil, mange uønskede konsekvenser. The Number One Mistake Forex Traders Gjør kvantitativ strateg David Rodriguez fant at dette var den vanligste fallgruva for handelsmenn i valutamarkedet, og dette kan korrigeres ved å bruke risikostyring til din fordel. Bruk risikostyring. Så hvis en handelsmann ønsker å ordentlig institutt risikostyring i sine strategier, hvordan kan de gjøre det. Det er to primære områder som handelsmenn vil undersøke, mens de bygger deres tilnærming. Den første vi så på ovenfor, og som gjelder risikobeløpet som brukes på hver handel som er tatt i arbeid for å unngå Nummer One Mistake Forex Traders Make. I artikkelen foreslår David at handelsfolk skal bruke stopp og grenser for å håndheve et risikobeløp på 1 1 eller høyere Dette kan innføres ved å sette et stopp og en grense på hver handel, og sørge for at grensen er minst like langt unna dagens markedspris som stopp. Vi kan til og med ta dette konseptet et skritt videre ved å lete etter større fortjeneste når det er riktig, men risikere mindre beløp, slik at når tapene er mindre dette kan gjøres med en 1-til-2-risiko-til-belønningsgrad som risikerer 1 dollar for hver 2 dollar søkt. En visuell representasjon av et 1 til 2-risiko-til-belønningsforhold er illustrert på bildet nedenfor. Årsakene for en slik risiko-belønning oppsett er mange som fremtidige priser kan være vanskelig å prognose og umulig å forutsi Men når en handelsmann er på høyre side av handelen, kan denne typen risikobeløp forholdet maksimere sin gevinst og begrense sine tap i tilfeller der de har feil. Som et spørsmål om Faktisk, la oss si at en næringsdrivende ikke engang er rett halvparten av tiden. La oss anta at en næringsdrivende bare vinner i 40 av sine handler. Ved å bruke et 1 til 2 risikofaktorforhold, kan de fortsatt oppnå en netto fortjeneste. Som du kan se, endret risikobeløpet forholdet fullstendig. Hvis handelsmannen bare lette etter en dollar i belønning for hver eneste dollar riskerte, ville strategien ha mistet 200 pips. Men ved å justere dette til en 1- til-2-risiko-til-belønningsforholdet, setter handelsmannen oddsen tilbake til fordel for dem selv om det bare er riktig 40. Men hva hvis vår strategi bare er vellykket 30 av tiden som vi hadde nevnt ovenfor. Vi kan bare ser ut til å være mer aggressiv og søker en høyere belønning for de færre tider som vi har rett. Tabellen nedenfor ser på 3 forskjellige risikofaktorer med 30 vinnende forhold. Når vi drar diskusjonen om risikostyring et skritt videre, kan vi begynne å fokusere på innflytelsen blir utnyttet Det tross alt, det spiller ingen rolle hvor sterk våre risikofaktorer er hvis vi står overfor argin ring innen våre første par handler med å gjennomføre strategien. Dette emnet ble undersøkt i mye mer dybde i artikkelen Hvor mye kapital bør jeg handle Forex Med, ved Jeremy Wagner. Mens du undersøker hvordan handelsmenn gikk basert på hvor mye handelskapital var brukt, gjorde Jeremy en fascinerende observasjon. Traders med mindre saldoer i regnskapet hadde generelt mye høyere innflytelse enn handelsmenn med større saldo. Tradere med mindre innflytelse så langt bedre resultater enn de mindre balansehandlere som brukte nivåer over 20-til - 1 Større saldohandlere med gjennomsnittlig innflytelse på 5-til-1 var lønnsomme over 80 oftere enn mindre balansehandlere med gjennomsnittlig innflytelse på 26-til-1. Tabellen nedenfor ble tatt direkte fra hvor mye kapital bør jeg handle forex med , og illustrerer nærmere denne massive avviket mellom disse gruppene av handelsmenn. Fra artikkelen sier Jeremy at handelsmenn bør se på å bruke en effektiv innflytelse på 10-til-1 eller mindre. Doing so wil Jeg gjør det mulig for næringsdrivende å redusere skaden som følge av tap, og hvis dette kombineres med sterke risikofaktorer, som ser etter mer av en belønning enn beløpet som er risikert som nevnt ovenfor, kan handelsmenn begynne å se for å sette konseptet av risikostyring til arbeid i deres favør .--- Skrevet av James B Stanley. Du kan følge James på Twitter JStanleyFX. For å bli med James Stanleys distribusjonsliste, vennligst klikk her.